Distribučná funkcia nám udáva pravdepodobnosť že náhodná veličina X nadobudne hodnotu menšiu ako nejaké číslo. Inak povedané, je to funkcia F_(x), ktorá každému reálnemu x ∈ (- ∞, ∞) priradzuje pravdepodobnosť že náhodná premenná X < x. Píšeme F_(x) = P (X < x).